Unidad 4 - Violaciones a los supuestos del modelo clásico
 

Fuentes de consulta

  1. Gujarati, D y Porter, D. (2010) Capítulo 10 Multicolinealidad: ¿qué pasa si las regresoras están correlacionadas?, Capítulo 11, Heteroscedasticidad: ¿qué pasa si la varianza del error no es constante? y Capítulo 12 Autocorrelación: ¿qué pasa si los términos de error están correlacionados? En Econometría. México: McGraw-Hill.
  2. Wooldridge, Jeffrey M. (2015) Capítulo 3 Análisis de regresión múltiple; Capítulo 8 Heteroscedasticidad, Capítulo 12 Correlación serial y heteroscedasticidad en regresiones de series de tiempo. En Introducción a la Econometría. Quinta Edición. Cengage.
  3. Pindick, R. y Rubinfeld, D. (2001) Capítulo 6 Correlación lineal y Heteroscedasticidad. En Econometría: Modelos y Pronósticos. México: McGraw-Hill Interamericana.

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